バーゼル – バーゼル銀行監督委員会は、2024年11月19日から20日までバーゼルで会合を開き、最近の市場動向や世界の銀行システムに対するリスクを評価するとともに、さまざまな政策や監督上の取り組みについて議論しました。
バーゼルⅢの実施
委員会メンバーは全員一致で、バーゼルⅢの枠組みのあらゆる側面を全面的に、一貫して、できるだけ早く実施するという期待を再確認しました。このようなコミットメントは、最近、G20財務大臣と中央銀行総裁によっても再確認されました。
委員会は、規制一貫性評価プログラムの一環として、大韓民国による安定調達比率と大口エクスポージャー枠組みの実施に関する評価レポートを検討し、承認しました。レポートは来月公開される予定です。
非銀行金融仲介
委員会は、銀行と非銀行金融仲介機関（NBFI）との相互関係について議論しました。NBFIは成長と進化を続けており、グローバルな銀行システムにリスクと脆弱性をもたらす可能性があります。銀行は、さまざまな直接的および間接的な活動やサービスを通じてNBFIとつながっています。データのギャップにより、NBFIとの相互関係から銀行に生じるリスクの効果的な測定と管理が妨げられています。銀行と監督当局は、これらのリスクに引き続き注意を払い、相互関係の範囲と重要性をより適切に評価する必要があります。
委員会は、カウンターパーティ信用リスク管理のガイドラインに関する協議に寄せられたコメントを検討しました。寄せられたフィードバックに基づいて、最近のNBFIの危機で明らかになった銀行のカウンターパーティ信用リスク管理の弱点に対処するための最終的なガイドラインを承認しました。最終版のガイドラインは来月公開される予定です。
2023年の銀行業界の混乱
委員会は、昨年の銀行業界の混乱から学んだ教訓を踏まえ、監督の有効性を強化する取り組みの一環として、監督者の日常業務を支援するための一連の実用的なツールを開発する作業について議論しました。この作業は、銀行勘定の流動性リスクと金利リスクの監督、銀行のビジネスモデルの持続可能性の評価、および効果的な監督判断の重要性をカバーしています。この作業の最新情報は、2025年初頭に公表される予定です。
マクロプルーデンシャル政策
委員会は、リスクが抑制も上昇もしていないと判断された場合にバーゼルⅢのカウンターシクリカル資本バッファーにプラスのレートを設定する管轄区域が採用しているさまざまな慣行を評価しました。前述のように、委員会は当局がそのようなプラスの「サイクル中立」レートを設定できることを支持し、その利点を認識しています。この目的のため、委員会はプラスのサイクル中立レートを適用したい管轄区域を支援するために、既存の慣行に関する報告書を公表することに合意した。報告書は来月公表されます。
メンバーはまた、グローバルなシステム上重要な銀行の枠組みの文脈で、一部の銀行による「ウィンドウドレッシング」行為に対処するための措置に関する委員会の協議に対して寄せられたコメントについても議論しました。そのような行為に対処する作業は2025年も継続されます。
バーゼル委員会は、銀行の健全性規制に関する主要な世界基準設定機関であり、銀行監督問題に関する協力の場を提供しています。その使命は、金融の安定性を高める目的で、世界中の銀行の規制、監督、慣行を強化することです。委員会は中央銀行総裁・監督責任者グループに報告し、主要な決定についてはその承認を求めます。
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