ソース：https://www.federalreserve.gov/newsevents/pressreleases/bcreg20240828a.htm
連邦準備制度理事会は今年初めのストレステストに続き、水曜日にすべての大手銀行に対する最終的な個別資本要件を発表し、10月1日から適用されます。
大手銀行の資本要件は、リスクに敏感で将来を見据えた資本ニーズの評価を提供する理事会のストレステストの結果に基づいています。表は各銀行の普通株Tier1資本要件を示しており、これは次のような複数の要素で構成されています：
- 最低資本要件は各銀行で同じで4.5%です。
- ストレス資本バッファー要件はストレステストの結果に一部基づき、少なくとも2.5%です。
- 該当する場合は、最大かつ最も複雑な銀行に対する資本サーチャージで、各銀行の全体的なシステムリスクを考慮して毎年第1四半期に更新されます。
銀行の資本が本日発表された総要件を下回った場合、その銀行は資本分配と裁量的ボーナス支払いの両方に自動的に制限が課せられます。
また本日、委員会はゴールドマン・サックスの再検討要請を受けて、ストレス資本バッファー要件を修正したことを発表しました。委員会は、要請で同社が提示した追加情報の分析に基づき、これらの費用は非経常的であるため、ストレステストモデルの入力データで銀行が負担した特定の過去の費用の取り扱いを調整することが適切であると判断しました。その結果、銀行のストレス資本バッファー要件は、暫定的な6.4%から6.2%に調整されました。
委員会は、ストレステストの枠組みを継続的に改善することに重点を置いています。そのために、委員会は、これらの種類のデータをより適切に捕捉し、特定のモデルコンポーネントの改良の可能性を調査するために規制報告フォームを改訂するかどうかを分析します。
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