ソース：https://x.com/KobeissiLetter/status/1896595451895587021
何かが起きています：
ボラティリティ指数（VIX）は6日連続で20を超えました。
2月14日以来、ボラティリティ指数は+45%上昇し、S&P 500はほぼ毎日5,000億ドル以上の変動を見せています。
ボラティリティの時代に備えていますか？
GoldmanSachsのボラティリティ・パニック指数によると、ストレスは現在高い。
実際、この指数は12月の最低値である約1.4から金曜日には約9.1まで急上昇しました。
歴史的に見て、9以上の測定値はかなりまれです。
投資家は現在の環境にますます神経質になっています。
これを見てみましょう：
金曜日の取引終了までに、S&P 500の時価総額は30分で9,000億ドル増加しました。
そして、今日の取引開始時には、市場は1時間で5,000億ドルの時価総額を減少させました。
現在、毎日、時価総額が前例のない変動を見せています。
弊社のプレミアム会員は、金曜日のS&P 500の反発を的確に捉えました。
以下に示すように、S&P 500が5850に下落した際に、弊社は複数のアラートを投稿して下落時に買いました。
このボラティリティをトレードすると、信じられないほど利益が上がります。
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そして、それは株式だけではありません。
午前9時12分から午前10時の間に、何のニュースも出ずに「ランダムに」5,000ドル近く下落したBitcoinを見てみましょう。
米国の暗号通貨準備金が発表されたにもかかわらず、暗号通貨のボラティリティは上昇しています。
暗号通貨は現在、1日あたり2,000億ドル以上変動しています。
債券市場でさえ、ボラティリティが大きく変動しています。
債券市場ボラティリティ指数$MOVEは、11月5日から12月11日まで-40%下落しました。
現在、過去7営業日で、指数は+25%という驚異的な上昇を見せています。
では、このボラティリティの原因は何でしょうか？
我々の見解では、それは以下の要因の組み合わせです：
- トランプ大統領による市場を動かす見出し
- DOGE削減による労働市場/債券市場の混乱
- ウクライナにおける地政学的緊張の高まり
- 極端に二極化した市場ポジショニング
- 米国におけるインフレの回復
これらすべての要因が作用しています。
株式、商品、暗号通貨の二極化したポジションが、こうした変動を拡大させています。
たとえば、金のネット・ロング・ポジションは急上昇しています。
ショート・ポジションは、2020年のパンデミック以来最低レベルです。
ショート・スクイーズにより、金は12か月で50%上昇しました。
当社のプレミアム会員は数か月間、金を購入していました。
当社は 1 月の下落時に買い、2,850ドル以上を予想しました。
金曜日には、2,850ドルでさらに高い安値を予想し、現在、金は再び2,900ドル以上に近づいています。
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そして、ここからがさらに興味深いところです。
数か月ぶりに、ヘッジ・ファンドは米国のハイテク株を積極的に売却しています。
先週、機関投資家は2024年7月以来の最も速いペースでハイテク株へのエクスポージャーを減らしました。
マグニフィセント7のエクスポージャーは2年ぶりの低水準です。
ナスダックとファンドのポジショニングの乖離を見てみましょう。
ヘッジ・ファンドのマグニフィセント7銘柄へのエクスポージャーは22か月ぶりの低水準です。
マグニフィセント7のポジショニングは2022年の弱気相場よりも急速に下落しています。
機関投資家の資本は不確実性に対して回転し、ヘッジを行っています。
最後に、リスク資産のボラティリティが上昇する一方で、金のインプライド・ボラティリティは急落しています。
安全資産への資金流入が急増し、ボラティリティが低下しています。
注目に値するトレンドです。
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