ソース：https://en.paperjam.lu/article/eu-banks-face-only-5-1bn-capit
欧州銀行監督機構は、バーゼルIII規制の下でEUの銀行は総額51億ユーロの資本不足に直面すると推定しており、これには2033年までに必要とされる最低9億ユーロのTier1資本が含まれますが、これは完全導入前に容易に調達できます。
欧州銀行監督機構（EBA）は、欧州連合の銀行はバーゼルⅢとして知られる国際銀行規則に容易に準拠でき、完全導入は2033年に予定されていると推定しています。2024年10月7日（月）に発表されたこの3回目の義務的監視報告書は、バーゼルⅢ枠組みのEU固有の導入が欧州の銀行に及ぼす予想される影響を評価しています。EBAは、EU銀行部門全体の資本不足を51億ユーロと評価し、そのうちTier1資本不足は9億ユーロで、「最小限」と表現しました。
報告書の分析には、ピラー2要件やさまざまな資本バッファーなど、資本要件規制（CRR3）に反映されているEU固有の資本要件がすべて含まれています。 2022年12月の基準日と比較すると、資本不足の影響は減少しています。EBAは、2033年の完全実施日よりかなり前に、今後数年間で最小限の資本ギャップを簡単に引き上げることができると強調しました。
Tier1資本要件
EBAの調査結果によると、2033年にバーゼルⅢが完全導入されると、EU銀行部門の最低Tier1資本要件は7.8%増加します。この増加の主な要因には、アウトプット・フロアとオペレーショナル・リスク対策が含まれます。しかし、銀行の特定のカテゴリでは、その影響はより顕著です。
グループ1銀行に分類される大規模で国際的に活動する機関の場合、Tier1資本の必要増加率は8.6%であることが判明しました。グループ1のサブセットであるグローバルシステム上重要な機関（G-SIIs）の場合、必要増加率は12.2%とさらに高かったです。一方、Tier1資本が30億ユーロ未満の小規模機関で構成されるグループ2銀行は、より緩やかな3.6%の増加に直面しました。
セクター全体への影響
EBAの報告書では、信用リスク、オペレーショナルリスク、レバレッジ比率など、さまざまな銀行セクターに対するバーゼルⅢのEU固有の実施（CRR3経由）の影響についても取り上げています。さらに、内部モデルの下で資本要件がどの程度減少するかを制限するように設計された規制上の制約であるアウトプット・フロアの導入は、資本ニーズを決定する上で重要な役割を果たしました。
市場リスクについては、トレーディング・ブックの根本的な見直し（FRTB）を通じて新しい基準が適用され、更新された信用評価調整（CVA）基準も適用されました。これらの改革により、影響を受ける銀行の資本要件が増加すると予想されており、EBAはグループ1とグループ2の機関について結果を個別に分析しています。
報告書ではさらに、「ユニバーサル」、「リテール指向」、「法人指向およびその他」という3つの広範な銀行ビジネスモデルにわたる資本要件を調査しました。EBAは、これらのモデルはそれぞれ運用上の焦点が異なるため、さまざまな程度の影響を経験すると述べています。
レバレッジ比率と資本バッファー
EBAは、Tier1資本不足の減少はいくつかの要因によるものだとしていますが、最も顕著なのは、G-SIIsによる追加レバレッジ比率要件の早期導入です。2023年時点で、これらの機関は、標準の3%レバレッジ比率エクスポージャー対策に加えて、G-SIIサーチャージの50%の追加レバレッジ比率要件を満たすことが求められています。この早期の遵守により、2033年のバーゼルⅢ完全導入時にG-SIIsが直面する資本への影響が緩和され、グループ1の他の銀行にも波及効果がもたらされました。
一方、グループ2の銀行の資本への影響は、これらの早期対策の影響を受けませんでした。報告書で実施された時点別分析は、大規模で世界的に活動する機関と小規模な地域銀行のこの違いを反映しています。
EBAは、この3回目のバーゼルIII義務監視演習の結果は、以前の評価と直接比較できないと警告しました。これは主に、さまざまなバーゼルⅢコンポーネントが時間の経過とともに段階的に導入され、規制環境が変化していることによります。
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